Comment construire une stratégie, Partie 5: Gestion des risques Avant de lire davantage, je veux que vous réfléchissiez à une question simple. Lorsque je pose cette question à notre DailyFX Bootcamps. Les réponses les plus courantes sont autour de 60-70. Certains commerçants vont deviner un peu plus bas, répondre avec un nombre autour de Rarement, nous obtenons une réponse en dessous de 50. Ce n'est pas correct. Dans le commerce, nous pouvons être juste 30 seulement du temps et être encore rentable. Dans cet article, je vais vous montrer comment. Wersquore va également se pencher sur une question qui est potentiellement encore plus important ndash qui enquête sur la raison pour laquelle vous ne voudrez peut-être pas s'attendre à avoir raison beaucoup plus de la moitié du temps. Quand les banques reçoivent-elles des ordres de leurs clients pour échanger 1 000 000 de dollars US pour des euros, des yens ou des livres sterling, elles font donc des transactions et cette offre ou demande additionnelle entraînera des changements de prix. Sinon, si nous recevons une annonce surprise du chef de la Fed Ben Bernanke, les prix vont commencer à changer assez rapidement pour incorporer les nouvelles nouvelles pourrait être introduit à l'environnement. Mais ces deux facteurs influent sur les prix futurs, et, malheureusement, il n'y a aucun moyen de savoir que cela arrivera jusqu'à ce qu'ils se produisent. Le prix actuel nous montre une feuille de route des événements qui se sont produits dans le passé. Thatrsquos il. Il n'y a pas de déjeuner gratuit. En tant que commerçants, nous n'allons probablement pas exposer un modèle de continuellement out-smarting le marché sur notre chemin à un tas de richesses. Parce que le marché a toujours raison. Les changements de prix à venir seront souvent dictés par des événements futurs que nous ne pouvons pas prévoir (comme les commandes importantes par les banques ou les nouvelles qui n'ont pas encore eu lieu). Avec ces types d'événements, il est impossible de savoir ce qui se passera, il est donc impossible de continuer à prévoir avec succès les mouvements de prix futurs sans aide de la gestion des risques. Bien sûr, nous pourrions être en mesure de briller un ndash biais et si aucune nouvelle entre dans ce marché qui change radicalement de perspective, nous pourrions même être en mesure de commerce dans la direction de ce biais (la tendance). Wersquove a publié de nombreux documents essayant d'aider les commerçants à voir cela. Mais comme nous mettons en place des métiers et de construire une stratégie, nous devons savoir qu'il ya toujours une chance de se tromper sur un commerce ndash car il n'y a aucune assurance que le prix va monter ou descendre à n'importe quel moment. Trading est la gestion des probabilités. À n'importe quel moment, que pensez-vous les chances sont de prix allant vers le haut ou vers le bas. Itrsquos important de regarder cette question lors de la planification de la gestion des risques. Combien de fois voulez-vous vous attendre à avoir raison de la série DailyFX Traits of Successful Traders. Nous avons constaté que les commerçants de détail ont raison plus souvent que de se tromper dans bon nombre des paires les plus échangées. Le tableau ci-dessous montre les pourcentages gagnants dans ces paires pendant la période d'analyse: Pour la plupart des paires de devises observées, les commerçants étaient rentables beaucoup plus de la moitié du temps (l'exception sur le graphique ci-dessus dans lequel les commerçants de AUDJPY ont eu raison Seulement 49 du temps). Ainsi, on pourrait s'attendre à ce que ces commerçants, avec leurs pourcentages gagnants chaleureux se portent bien Malheureusement: Malgré le fait que les commerçants gagnaient sur autant que 71 des métiers, les commerçants ont toujours perdu de l'argent dans son ensemble. Voulez-vous deviner pourquoi? Eh bien, voici: La victoire moyenne est en bleu, et la perte moyenne est en rouge, et comme vous pouvez le voir ndash chaque paire montre que les commerçants ont pris de plus grandes pertes quand ils étaient faux que le montant Qu'ils ont fait quand ils avaient raison. Et malgré le fait que les commerçants gagnaient beaucoup plus dans le graphique précédent, le fait qu'ils perdent beaucoup plus quand ils sont faux apporte de nombreuses conséquences indésirables. Dans le numéro un erreur Traders Forex Make. Le stratège quantitatif David Rodriguez a constaté que c'était l'écueil le plus commun pour les commerçants sur le marché FX et cela peut être corrigé en utilisant la gestion des risques à votre avantage. Utilisation de la gestion des risques Ainsi, si un commerçant veut instituer correctement la gestion des risques dans leurs stratégies, comment peuvent-ils le faire Il ya deux domaines principaux que les commerçants veulent enquêter tout en construisant leur approche. Le premier que nous avons examiné ci-dessus, et qui se rapporte au ratio de risque-récompense utilisé sur chaque métier qui est pris dans l'effort pour éviter Les commerçants de Forex erreur Mistake Make. Dans l'article, David suggère que lsquotraders devrait utiliser des arrêts et des limites pour imposer un rapport riskreward de 1: 1 ou higher. rsquo Cela peut être institué en plaçant un arrêt et une limite sur chaque commerce, en veillant à ce que la limite est au moins aussi loin Loin du prix du marché actuel que votre arrêt. Nous pouvons même prendre ce concept un peu plus loin en recherchant des bénéfices plus importants quand bon, mais risquer des quantités plus petites de sorte que lorsque les pertes sont plus petites, cela peut être fait avec un risque de 1 à 2 ratio de récompense (risquer 1 dollar pour chaque 2 dollars demandés). Une représentation visuelle d'un rapport risque-récompense de 1 à 2 est illustrée dans l'image ci-dessous: Les raisons d'une telle configuration risque-récompense sont nombreuses, car les prix à venir peuvent être difficiles à prévoir et impossibles à prévoir. Mais quand un commerçant est sur le côté droit du métier, ce type de ratio risque-récompense peut maximiser leur gain et de limiter leurs pertes dans les cas où ils ont tort. En fait, letrsquos dire qu'un commerçant isnrsquot même droit à la moitié du temps. Letrsquos supposer un trader ne gagne que dans 40 de leurs métiers. En utilisant un rapport risque-récompense de 1 à 2, ils peuvent encore atteindre un bénéfice net. Comme vous pouvez le voir, le rapport risque-récompense a complètement changé la stratégie. Si le commerçant cherchait seulement un dollar en récompense pour chaque dollar risqué, la stratégie aurait perdu 200 pips. Mais en ajustant cela à un ratio risque-récompense de 1 à 2, le trader incline les chances en arrière en leur faveur (même si seulement étant juste 40 du temps). Mais si notre stratégie ne réussit que 30 fois (comme nous l'avons mentionné ci-dessus), nous pouvons simplement chercher à être plus agressifs, à chercher une meilleure récompense pour les moins de fois que nous avons raison. Le tableau ci-dessous présente trois ratios risques / rémunération différents avec un ratio gagnant de 30: Prenant la discussion de la gestion des risques un peu plus loin, nous pouvons commencer à nous concentrer sur l'effet de levier utilisé. Après tout, il doesnrsquot question de la solidité de nos rapports risque-récompense sont si nous faisons face à un appel de marge au sein de nos deux premiers métiers de l'exécution de la stratégie. Ce sujet a été étudié dans beaucoup plus de profondeur dans l'article lsquo combien de capital dois-je commerce de forex avec, rsquo par Jeremy Wagner. Alors que la recherche de la façon dont les commerçants a marché en fonction de la quantité de capital commercial utilisé, Jeremy fait une observation fascinante. Les négociants ayant des soldes plus faibles dans leurs comptes, en général, ont un levier beaucoup plus élevé que les commerçants ayant des soldes plus importants. Les commerçants utilisant moins d'effet de levier ont vu des résultats bien meilleurs que ceux des commerçants ayant un solde inférieur à 20 pour 1. Les négociants à plus forte pondération (avec un effet de levier moyen de 5 à 1) étaient rentables plus de 80 que les négociants à faible solde (avec un effet de levier moyen de 26 à 1). Le tableau ci-dessous a été pris directement de lsquo Combien de capitaux devrais-je commerce de forex Avec, rsquo et illustre plus en détail cette déviation massive entre ces groupes de commerçants. De l'article, Jeremy affirme que lsquotraders devrait chercher à utiliser un effet de levier efficace de 10-à-1 ou moins. rsquo Faire cela permettra aux commerçants d'atténuer les dommages causés par les pertes et si cela est combiné avec de fortes ratios risque-récompense (À la recherche de plus d'une récompense que le montant risqué comme mentionné ci-dessus), les commerçants peuvent commencer à chercher à mettre le concept de la gestion des risques à travailler en leur faveur. --- Écrit par James B. Stanley Vous pouvez suivre James sur Twitter JStanleyFX. Pour rejoindre la liste de distribution de James Stanleyrsquos, cliquez ici. Système de gestion de l'argent 5 (Ratio de gain et de récompense gagnant) Submitted by Edward Revy on August 25, 2009 - 02:51. Riskreward ratio est l'un des paramètres les plus influents de tout système Forex. Un bon rapport riskreward est capable de rendre rentable un système non rentable, tandis que pauvre riskreward ratio peut transformer une configuration gagnante en une stratégie perdante. Qu'est-ce que le rapport risque-risque Risque - simplement fait référence au montant des actifs mis en risque. En Forex, c'est la distance de notre niveau de perte Stop (en pips) multiplié par le nombre de lots échangés. Par exemple. Une perte d'arrêt à 50 pips avec 2 lots échangés nous donnerait un risque total de 100 pips. Récompense - la quantité de pépins que nous cherchons à gagner dans un métier particulier - en d'autres termes, la distance à un niveau Take Profit. Exemple de rapport riskreward: 100 pips stop vs 200 pips objectif de profit nous donne 1: 2 riskreward. 25 pips stop vs 75 pips bénéfice donne 1: 3 riskreward ratio. Pourquoi considérer le ratio riskreward à tous Un système commercial moyen qui est capable de produire au moins 50 de signaux gagnants devient automatiquement rentable si ses objectifs stop et profit sont fixés à 1: 2 riskreward ratio ou plus. D'autre part, un système commercial qui est capable de délivrer plus de 70 signaux gagnants peut encore être non rentable à long terme si elle montre une mauvaise gestion de l'argent avec, par exemple, 3: 1 ratio riskreward. Petit risque - grande récompense: une formule gagnante utilisée par les professionnels Comment font-ils? Laissez-nous passer en revue quelques exemples pratiques: Avec un faible risque. Les entrées de haute récompense au re-test de la ligne de tendance, métiers expérimentés peuvent permettre d'être mal plusieurs fois avant de retirer un gagnant, et toujours finir dans le bénéfice. La canalisation, les marchés à couverture limitée offrent également un faible risque. De récompenser les occasions commerciales. En outre, il ne s'agit pas seulement d'entrer dans un métier, mais aussi d'examiner les tendances précédentes et de vous positionner dans la direction de l'évasion la plus probable, et de cette façon chercher des bénéfices supplémentaires et une fois encore éliminer le risque d'arrêts. Wave commerçants comme pour monter les tendances du marché en entrant sur les niveaux de retracement de prix. Ces niveaux peuvent être trouvés en utilisant diverses études et indicateurs: niveaux de Fibonacci, niveaux de résistance de support, lignes de tendance, moyennes mobiles, qui sont traités comme des lignes de tendance flexibles, etc. Toutes ces études aident à voir les points de retracement inverses. Lors de l'analyse complexe d'un retracement, une attention particulière est accordée à ces niveaux de prix où deux études ou plus coïncident en place et le temps les uns avec les autres. Peu importe le système d'échange que vous utilisez, si vous vous assurez que votre ratio de risque: récompense est fixé correctement, vous négocierez sur un côté rentable, même lorsque le nombre de vos métiers perdants est supérieur au nombre de métiers gagnants. Edward Revy, forex-strategies-revealed Copyright copy 2009 Tous droits réservés Soumis par l'utilisateur le 17 septembre 2009 - 21:36. Vous devez également prendre en compte les statistiques de la question. Par exemple, un arrêt 25pip et un profit 75pip est de 3: 1 comme vous l'avez dit plus haut. Mais ce n'est pas bon sauf si vous gagnez plus de 25 fois. Exactement 25 du temps serait la rupture même et moins que serait de faire des pertes. Ajuster simplement le rapport peut ne pas aider, comme il a été souligné auparavant qu'une marque plus proche (si stop ou de profit) serait frappé plus souvent que l'un plus loin. Soumis par Edward Revy le 19 septembre 2009 - 20:02. Merci Bon point aussi. Il devrait y avoir un équilibre. D'autre part, si vous gagnez seulement 25 du temps, votre système n'est probablement pas le plus efficace à moins, bien sûr, votre risque: ratio de récompense progresse à 1:10 (rarement proportion pour illustrer le point principal). Soumis par Steven le 27 septembre 2009 à 10:33. Nous vous remercions d'avoir démontré le ratio de récompense des risques en fonction du graphique ou du graphique. Je pense que je lui donnerais un essai. Pour moi, il montre combien vous êtes confiant ou confortable lorsque vous commencez à faire une entrée pour un achat ou une position de vente. Pour un jeu à long terme de forex, Par exemple: gagner petit morceau, perdre grand morceau, par ex. SL40, TP20. Développer un manque de confiance à l'avenir. Dans laquelle la prochaine fois que vous pouvez envisager, SL100, TP10. Depuis TP10 facile à réaliser que le TP20. Ou gagner de gros morceau, pertes petite pièce, p. SL20, TP40. Développer un plein de confiance à l'avenir. Dans laquelle la prochaine fois que vous pouvez envisager, SL10, TP100. Depuis TP100 vous savez comment atteindre. C'est ce que je vois. Forex Risk Ratio de récompense Mis à jour le 19 octobre 2016 Qu'est-ce qu'un Risk: Reward Ratio Le rapport de récompense de risque est simplement un calcul de combien vous êtes prêt à risquer dans un commerce, combien vous prévoyez de viser Comme une cible de profit. Pour simplifier, si vous faisiez un trade et que vous vouliez seulement fixer votre stop loss à cinq pips et fixer votre profit à 20 pips, votre rapport risque / récompense serait 5:20 ou 1: 4. Vous risquez cinq pips pour la chance de gagner 20 pips. Comment utiliser un ratio de récompense de risque dans Forex Trading La théorie de base pour le risque: rapport de récompense est de chercher des occasions où la récompense l'emporte sur le risque. Plus les récompenses possibles sont élevées, plus les transactions échouées peuvent résister à votre compte à la fois. Pensez-y de cette façon, si vous deviez utiliser l'exemple ci-dessus et d'avoir un commerce réussi, il vous tamponner contre quatre métiers perdants avec le même ratio. L'idée d'utiliser un rapport de récompense bon risque est de mettre les chances en votre faveur. Si vous avez toujours fait le ratio 5:20, vous pourriez perdre la moitié de vos métiers, et encore, faire un bénéfice décent. En règle générale, le risque: la récompense est utile lorsque le prix est proche de soutien important ou de résistance. Par exemple, si l'EURUSD est dans une tendance baissière et que le prix a stagné près de la résistance et pourrait afficher un plus bas, le risque: récompense favoriserait probablement un commerce de vente avec un plus petit arrêt de protection au-dessus de l'entrée et un plus grand profit dans la direction de la tendance. Quels types de risque rapport de récompense devrait utiliser un commerçant Le type de rapport de récompense de risque que les commerçants devraient utiliser dépend du type de commerçant que vous êtes, et les conditions du marché. Il serait idéal si vous pouviez toujours trouver des métiers qui avaient des récompenses élevées et à faible risque, mais ce que vous pourriez trouver en réalité pourrait être très différent. Il a froncé les sourcils pour avoir un risque qui est plus grand que la récompense, mais si les marchés sont volatiles, il pourrait faire sens. Le point d'avoir un stop loss n'est pas seulement de protéger le capital, mais aussi d'arrêter votre commerce une fois qu'il n'a plus de sens. Parfois, le point où le commerce cesse de prendre tout sens est beaucoup plus loin du prix d'ouverture du marché que la sortie en toute sécurité. Quand il s'agit de lui, c'est à vous en tant que commerçant de déterminer quel type de ratio de récompense de risque que vous souhaitez utiliser. Vous devriez essayer d'éviter d'avoir votre risque d'être plus grand que votre récompense, surtout si vous êtes un débutant, mais il n'ya pas de ratio particulier qui fonctionne pour tous les commerçants. La chose importante est que vous utilisez un ratio qui fait sens pour votre style de négociation et pour les conditions du marché. Bottom Line: Ne laissez pas le marché prendre plus pour vous sur un métier que vous êtes à la recherche de prendre sur le marché. Entrer et sortir du marché selon vos conditions.
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